Ontdooi de vellen filodeeg. Snijd de aubergine in kleine dobbelsteentjes. Verhit de olie in een koekenpan en roerbak de blokjes 5 minuten. Bestrooi ze met weinig zout, ruim versgemalen peper en een beetje tijm. Laat ze op een vel keukenpapier uitlekken en afkoelen.
Snijd de feta en de ansjovis in stukjes. Doe ze in een kom en roer de aubergineblokjes en de pepersaus erdoor.
Klop het ei los in een kommetje.
Vouw de vellen filodeeg uit, pak het bovenste en bestrijk de zijkanten met ei. Schep er aan de voorkant 1/8 deel van de vulling op. Vouw de zijkanten over de vulling en rol het loempiaatje op. Plak de eindnaad ook weer vast met ei. Maak de andere loempiaatjes op dezelfde manier. Leg ze op een bord en doe daar plasticfolie over.
Verhit de olie tot 180 C en bak de loempiaatjes met vier tegelijk in ca 5 minuten goedbruin. Laat ze even uitlekken op keukenpapier, en serveer ze met hot chilisaus of sambal.